XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: APREÇAMENTO DE OPÇÕES EXÓTICAS: UMA ABORDAGEM PELA SIMULAÇÃO DE MONTE-CARLO Autor: PIERRE ALEXANDRE CHARLES BURBAN
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS PATRICIO SAMANEZ - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 11901
Catalogação: 14/07/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11901@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11901@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11901
Resumo:
Título: APREÇAMENTO DE OPÇÕES EXÓTICAS: UMA ABORDAGEM PELA SIMULAÇÃO DE MONTE-CARLO Autor: PIERRE ALEXANDRE CHARLES BURBAN
Nº do Conteudo: 11901
Catalogação: 14/07/2008 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11901@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11901@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11901
Resumo:
As opções financeiras são instrumentos derivativos cada dia
mais usados
na gestão de risco de mercado das empresas e dos
investidores. Dependendo do
tipo e das características da opção escolhida, geralmente
não existem soluções
analíticas ao problema de apreçamento do instrumento. A
simulação de Monte-
Carlo é um método que, aplicado ao problema de apreçamento,
possibilita uma
grande flexibilidade na integração das variáveis de cálculo
e uma precisão que
depende do número de simulações efetuadas. As opções
exóticas têm
características especiais e seus valores podem ser
estimados com precisão
aplicando as técnicas de simulação. Esta dissertação propõe
uma abordagem e
aplica técnicas de cálculo no apreçamento das opções
exóticas mais
freqüentemente encontradas nos mercados de capitais. Os
algoritmos
desenvolvidos podem ser usados no estudo e valoração de
casos reais.