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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: PRICING OF EXOTICS OPTIONS: USING MONTE-CARLO SIMULATION Autor: PIERRE ALEXANDRE CHARLES BURBAN
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS PATRICIO SAMANEZ - ADVISOR
Nº do Conteudo: 11901
Catalogação: 14/07/2008 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11901@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11901@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11901
Resumo:
Título: PRICING OF EXOTICS OPTIONS: USING MONTE-CARLO SIMULATION Autor: PIERRE ALEXANDRE CHARLES BURBAN
Nº do Conteudo: 11901
Catalogação: 14/07/2008 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11901@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=11901@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.11901
Resumo:
Financial options are derivatives tools each day more and
more used in
market and enterprise risk control systems. Depending on
the option type used, it
doesn`t have an analytical solution for the pricing
problem. A Monte-Carlo
simulation is a very flexible method, which applied to the
pricing problem, allows
very-easy new variable implementation and accuracy increase
with the number of
simulation done. Exotics options have special features and
pricing them by this
method gives accurate results. Thus, this study explores a
pricing solution and
applied techniques of quite common exotics options traded
on the market. The
algorithms developed can be used for pricing real cases.
