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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: EVENT STUDY ABOUT THE IMPACT OF NEWS ISSUED AT THE JOURNAL VALOR ECONÔMICO OVER THE STOCK VALUE Autor: BERNARDO DE ARAUJO FERRER
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CABUS KLOTZLE - ADVISOR
Nº do Conteudo: 12766
Catalogação: 30/12/2008 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12766@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12766@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12766
Resumo:
Título: EVENT STUDY ABOUT THE IMPACT OF NEWS ISSUED AT THE JOURNAL VALOR ECONÔMICO OVER THE STOCK VALUE Autor: BERNARDO DE ARAUJO FERRER
Nº do Conteudo: 12766
Catalogação: 30/12/2008 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12766@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12766@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12766
Resumo:
With the increase in the number of small investors in the
Brazilian stock
market, public information increases its influence over
expectations and,
consequently, over the value of determined stocks traded in
this market. In this
context, an event study can identify irregularities caused
by imperfections in the
dissemination of information, and their effects on the stock
market. This project
analyzes, using an event study, the impact of articles
published on the front page
of the Valor Econômico newspaper on the value of the stocks
involved in those
articles. The comparison of the returns of those stocks
before and after the event
was performed, aiming at identifying biases that could
demonstrate or not the
strength of the information issued.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
REFERENCES AND ANNEX |