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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: CAPITAL REQUIREMENT BY STOCHASTIC SIMULATION APPLIED TO LIFE INSURANCE AND PENSION FUND Autor: TAYANA APARECIDA RIGUEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
FERNANDA CHAVES PEREIRA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 13647
Catalogação: 29/05/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13647@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13647@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13647
Resumo:
Título: CAPITAL REQUIREMENT BY STOCHASTIC SIMULATION APPLIED TO LIFE INSURANCE AND PENSION FUND Autor: TAYANA APARECIDA RIGUEIRA
Nº do Conteudo: 13647
Catalogação: 29/05/2009 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13647@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=13647@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.13647
Resumo:
The major global changes that occurred from the 70s became financial
market more volatile, requiring measures that minimize the risk of the system. It
started the use of methods based on risk analysis. This new concept has in
principle the measurement and ensuring the solvency of a company that can
operate safeguarding themselves from the economic risks, with a high level of
confidence, given a pre defined time, using it for internal models management.
The proposed model in this dissertation to the risk of subscription is based on the
use of tables of multiple decrements and Monte Carlo Simulation. Techniques
were applied to Solvency Capital Requirement (SCR) and Minimum Capital
Requirement (MCR) and evaluated its relationship with the technical provisions in
life insurance applications and pension funds, in this last two cases were
considered: only active participants in the group, and another one including other
participants attended.
