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Título: OFFERING STRATEGIES AND SIMULATION OF MULTI ITEM DYNAMIC AUCTIONS OF ENERGY CONTRACTS
Autor: LUIZ AUGUSTO NOBREGA BARROSO
ALEXANDRE STREET DE AGUIAR
SERGIO GRANVILLE
MARIO VEIGA FERRAZ PEREIRA
Instituição:  -
Colaborador(es):  -
Nº do Conteudo: 15671
Catalogação:  27/05/2010 Idioma(s):  ENGLISH - UNITED STATES
Tipo:  TEXT Subtipo:  PAPER
Nota:  This work has been submitted to the IEEE Transactions on Power Systems for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible.
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=15671@2

Resumo:
the objective of this work is threefold. We firstly present an optimization model for a price-taker hydrothermal generation company (Genco) to devise bidding strategies in multi-item dynamic auctions of long-term contracts. The bidding model calculates a willingness-to-supply curve (WSC), which takes into account the key issues on the auctioned contracts, such as its time horizon, the risk factors that affect the future contract outcomes, interdependence between auctioned products, and the agents’ risk profile. Then, the risk profile of the Gencos are represented as piecewise linear utility functions and a practical specification approach is proposed. Finally, we present a simulator of a dynamic multi-item contract auction, where the set of auction rules for multiple products is implemented. The auction convergence price can be estimated from the successive application of the bidding model to each individual player at each round in the auction simulator. A real multi-product descending clock auction is simulated for the Brazilian power system under the proposed bidding scheme.

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