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Título: PREDICTION OF FUTURE VOLATILITY MODELS: BRAZILIAN MARKET ANALYSIS
Autor: BERNARDO HALLAK AMARAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 20458
Catalogação:  25/09/2012 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20458@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20458@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20458

Resumo:
Make a prediction of future volatility is a subject that causes debate between scholars, researchers and people in the financial market. The modeal nd methodology used in the calculation are fundamental to the pricing of options and depending on the variables used, the result becomes very sensitive, giving different results. All this can cause inaccurate calculations and wrong strategies for buying and selling stocks and options by companies and investors. Therefore, the objective of this work is to use models for the calculation of future volatility and analyze the results, evaluating the best model to be used, allowing a better prediction of future volatility.

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