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Título: COMPARISON BETWEEN THE GEOMETRIC BROWNIANO MOVEMENT AND PROCESS OF MEAN REVERSION WITH JUMPS FOR VALUATION OF EXPANSION OPTION FOR OIL FIELDS.
Autor: LEANDRO SOUSA DUQUE GUIMARAES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  CARLOS PATRICIO SAMANEZ - ADVISOR
Nº do Conteudo: 2689
Catalogação:  12/06/2002 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2689@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=2689@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.2689

Resumo:
This dissertation search for to analyze through a study of case, the alternatives of development of a oil field already discovered, but not yet exploited, using the Theory of the Real Options. From this study, it will be possible to evaluate an alternative of development of the production of two wells, that will be explored in the future, depending on the market conditions and of the technical informations generated for the initial production of the field. The dissertation has as mean objective to compare the results of the uncertainties of market in the price of oil rerepresented by Estocastic Processes, the Geometric Browniano Movement and the Process of Mean Reversion with Jumps, for determination of the management tool named of Trigger.

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