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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: TEST OF THE VALUE IN RISK ADJUSTED FOR THE LIQUIDITY IN THE NATIONAL MARKET Autor: MAURO RITINS GONCALVES VALERIO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
LUIZ FELIPE JACQUES DA MOTTA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 3735
Catalogação: 23/07/2003 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3735@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3735@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3735
Resumo:
Título: TEST OF THE VALUE IN RISK ADJUSTED FOR THE LIQUIDITY IN THE NATIONAL MARKET Autor: MAURO RITINS GONCALVES VALERIO
Nº do Conteudo: 3735
Catalogação: 23/07/2003 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3735@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3735@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3735
Resumo:
Value-at-Risk (VaR) has been widely used as a mean to gauge
risk regardless of the relative size effect of the
portfólio standings as analysed against the market. By
adopting this sort of model, one hypothetically takes the
possibility of clearing standings along a certain period of
time, called horizon, for which VaR has been calculated. It
is also possible to use different VaR horizons compatible
with the least liquid instrument of the analysed portfólio,
nonetheless, we will not be taking into account the
differentiated effects of each instrument liquidity. Herein
our chief goal is to access whether VaR models considering
market liquidity are more adequate than those not taking it
into consideration.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
PDF 
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