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Título: VALUATION OF INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENTS: A REAL OPTIONS PERSPECTIVE
Autor: ANDRE FICHEL NASCIMENTO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  TARA KESHAR NANDA BAIDYA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 6658
Catalogação:  27/06/2005 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6658@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6658@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6658

Resumo:
Based on the growth of the technological industry s share of the economy during the last decade, the valuation of information technology (IT) investments has recently been receiving more and more attention. However, due to the dynamic and uncertain features of IT projects, traditional capital budgeting techniques do not apply to this type of investment. On the other hand, putting in practice real option valuation enables quantification of the value generated by investments with similar characteristics of IT investments. This study does just that, by applying the real options theory to value information technology investments. In order to achieve this, a couple of models based on real options and applied to IT investment valuation were considered. The approach takes into account uncertainty in costs and benefits to be generated, as well as the possible occurrence of catastrophic events, which could put an end to the project. In the current work, the model presented can be used to value resource and development projects as well as IT acquisition and development projects. Special attention has been given to the numerical solution of the models, where numerical methods based on Monte Carlo simulation were first analyzed and then used to solve the examples.

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