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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: A DISCRETE TIME APPROACH OF REAL OPTIONS THEORY Autor: LUCIANA CRUZ ALVES DE CARVALHO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CABUS KLOTZLE - ADVISOR
LUIZ EDUARDO TEIXEIRA BRANDAO - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 7829
Catalogação: 23/02/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7829@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7829@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7829
Resumo:
Título: A DISCRETE TIME APPROACH OF REAL OPTIONS THEORY Autor: LUCIANA CRUZ ALVES DE CARVALHO
LUIZ EDUARDO TEIXEIRA BRANDAO - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 7829
Catalogação: 23/02/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7829@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7829@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7829
Resumo:
The traditional methods of Valuation are being questioned
as they do not
consider possible uncertainties related to investment
decisions. In this scenario,
Real Options Theory applies option`s concept to real
assets, aiming to add the
value of managerial flexibility to traditional Valuation
techniques. The evaluation
for Real Options is considered complex due to the
difficulty of modeling
uncertainties and flexibilities, beyond the need to have
complete markets. This
work aims to add the managerial flexibility to Valuation
by binomial lattice and
decision tree techniques, with risk neutral probabilities,
in a discrete time
approach to evaluation for Real Options. Using dynamic
programming to apply
this method, which is computationally intense, but simple
and intuitive. The
practical application consists in valuing an option to
expand and to abandon faced
by an IT company.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
BIBLIOGRAPHY |