XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: SAZONAL ADJUSTEMENT OF PRICE ÍNDICES TIME SERIES Autor: KELLY CRISTINA FERNANDES MALUF
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
REINALDO CASTRO SOUZA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 8683
Catalogação: 17/07/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8683
Resumo:
Título: SAZONAL ADJUSTEMENT OF PRICE ÍNDICES TIME SERIES Autor: KELLY CRISTINA FERNANDES MALUF
Nº do Conteudo: 8683
Catalogação: 17/07/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8683
Resumo:
The aim of this thesis is a comparisson study among three
existing procedures for seasonal adjustment of time
series, namely: the tradicional X11 ARIMA and those
based on the structural model formulation, i.e., the
classical approach of A. Harvey and the Bayesian
counterpart of Harrison and Stevens.
The data used are 25 real time series of Consumer Price
Index for Metropolitan area from Rio de Janeiro from 1991
to 1997, supllied by the Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE. The computacional packages used
during the thesis were SPSS and FORECAST PRO (X11 ARIMA),
STAMP (structural classical approach) and BATS (structural
bayesian approach). Also, simulated seasonal data were to
provide a better understanding of the procedures.
| Descrição | Arquivo |
| COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS |
PDF 
|
| CHAPTER 1 |
PDF
|
| CHAPTER 2 |
PDF
|
| CHAPTER 3 |
PDF
|
| CHAPTER 4 |
PDF
|
| CHAPTER 5 |
PDF
|
| CHAPTER 6 |
PDF
|
| REFERENCES AND ANNEX |
PDF
|
