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Coleção Digital
Título: ENSAIOS EM JOGOS EVOLUCIONÁRIOS COM APLICAÇÃO AO ESTUDO DA INTERAÇÃO ENTRE AGÊNCIAS DE RATING E INVESTIDORES Autor: RAFFAEL CAPANO DE ARRUDA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANDRE BARREIRA DA SILVA ROCHA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 25842
Catalogação: 24/02/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25842@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25842@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.25842
Resumo:
Título: ENSAIOS EM JOGOS EVOLUCIONÁRIOS COM APLICAÇÃO AO ESTUDO DA INTERAÇÃO ENTRE AGÊNCIAS DE RATING E INVESTIDORES Autor: RAFFAEL CAPANO DE ARRUDA
Nº do Conteudo: 25842
Catalogação: 24/02/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25842@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25842@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.25842
Resumo:
O papel das agências de rating de crédito no mercado de capitais tem evoluído ao longo dos últimos anos, passando de um provedor de informação aos agentes financeiros a um quase-regulador do mercado. Em princípio, supõe-se que as avaliações concedidas pelas agências de rating são imparciais e, consequentemente, indicadoras de qualidade de crédito dos mais diversos instrumentos financeiros. Porém, deve ser observado que à medida que esses instrumentos disponíveis no mercado foram se tornando mais complexos, o valor agregado das avaliações das agências diminuiu consideravelmente. A fim de analisar o problema da imparcialidade das agências de rating, conforme proposto por Hirth (2014), fez-se uso da estrutura espacial em comparação à solução analítica apresentada como condição de equilíbrio para o jogo evolucionário, com população well-mixed. Sendo assim, para a modelagem do problema apresentado, foi criado um programa computacional baseado a fim de apresentar uma solução compatível com a literatura sobre Teoria dos Jogos, expandindo seus conceitos e aplicações para uma Estrutura de Jogos Espaciais. Por fim, foi desenvolvida uma extensão ao programa, a qual, dentro do meu melhor conhecimento, representa uma inovação à literatura ao estender as abordagens de Chan et al. (2013), Hauert (2004) e Zhong et al. (2006), considerando a Estrutura de Jogos Espaciais, para o conceito de duas populações. A partir dos casos estudados, pode-se concluir que a população ser well-mixed ou estar disposta ao longo de um grid espacial não implica em diferenças significativas nos resultados para os mesmos valores dos parâmetros.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |