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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ANALYSIS OF THE INVESTMENT FUNDS INDEXED TO BRAZILIAN EXTERNAL DEBT ASSETS Autor: MARCIO ANDRE SILVEIRA GUIMARAES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
WALTER LEE NESS JUNIOR - ADVISOR
Nº do Conteudo: 12150
Catalogação: 02/09/2008 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12150@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12150@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12150
Resumo:
Título: ANALYSIS OF THE INVESTMENT FUNDS INDEXED TO BRAZILIAN EXTERNAL DEBT ASSETS Autor: MARCIO ANDRE SILVEIRA GUIMARAES
Nº do Conteudo: 12150
Catalogação: 02/09/2008 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12150@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12150@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12150
Resumo:
This study analyzes the behavior of the Investment Funds
indexed to
External Debt assets available in the Brazilian market. The
period of the analysis is
from January/2005 to December/2005. Special attention was
given to the effects of
external factors on the return of these Investment Funds.
The selected variables to
be analyzed are the exchange rate (R$/US$), the "Brazil
risk", and the prices of the
United States Treasury Note 10-year, which is considered by
the global financial
markets as the standard risk-free asset.
The main objective of this project is to determine, through
regression
analysis, mathematical relations that associate the
variables chosen with the return
of the selected investment portfolios. However, it will be
taken into account some
other factors, the ones related with the portfolios -
management, in order to explain
the possible effects that the equations are not able to do.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
PDF 
|
