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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: CALCULATION VAR THROUGH THE METHODS OF HISTORY AND EXPONENTIAL SMOOTHING Autor: LEANDRO QUEROL CORRÊA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
GUSTAVO SILVA ARAUJO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 12529
Catalogação: 26/11/2008 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12529@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12529@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12529
Resumo:
Título: CALCULATION VAR THROUGH THE METHODS OF HISTORY AND EXPONENTIAL SMOOTHING Autor: LEANDRO QUEROL CORRÊA
Nº do Conteudo: 12529
Catalogação: 26/11/2008 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12529@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12529@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12529
Resumo:
The work aims to estimate and measure the efficiency of the
concept of
Value at Risk (VaR), which aims to provide the maximum risk
assumed by
an investor in monetary values. We present work in a
portfolio comprising
the three most liquid assets of the Ibovespa in the period
from 24/09/04 to
15/10/07. To calculate the VAR use the methodologies of VaR
History and
exponential smoothing. To verify the accuracy of the
methods has been
applied to test Kupiec.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
PDF 
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