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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ANALYZING BMFEFBOVESPA REFERENCE OPTION PREMIUM: DOLLAR OPTIONS AND IBOVESPA FUTURES OPTIONS Autor: ANDRE GIUDICE DE OLIVEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO - ADVISOR
Nº do Conteudo: 20448
Catalogação: 24/09/2012 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20448@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20448@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20448
Resumo:
Título: ANALYZING BMFEFBOVESPA REFERENCE OPTION PREMIUM: DOLLAR OPTIONS AND IBOVESPA FUTURES OPTIONS Autor: ANDRE GIUDICE DE OLIVEIRA
Nº do Conteudo: 20448
Catalogação: 24/09/2012 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20448@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=20448@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.20448
Resumo:
This paper proposes a comparison between option reference premiums supplied by BMEF Bovespa and those obtained by the following models: Garman Kohlhagen, modified Corrado-Su, Merton s jump diffusion model, Black and an alternative version of the model, adapted for asymmetry and kurtosis. The underlying assets are futures contracts for Reais/Dolars exchange rate and Ibovespa futures contracts. Base scenarios were created and the results were compared between the models for the January 2006 – September 2011 period. The results show that the majority of the premiums calculated by BMEF Bovespa are overestimated when compared to the proposed models. Furthermore, the results obtained by this models are very similar to one another.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
REFERENCES AND ANNEX |