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Coleção Digital
Título: STATISTICAL ARBITRAGE IN BOVESPA: PAIRS TRADING STRATEGY WITH COINTEGRATED STOCKS, A TRADING MODEL FOR HEDGE FUNDS IN BRAZIL Autor: EDUARDO GONZATTI GRABIN BABO DE OLIVEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CABUS KLOTZLE - ADVISOR
Nº do Conteudo: 22634
Catalogação: 13/03/2014 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22634@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22634@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22634
Resumo:
Título: STATISTICAL ARBITRAGE IN BOVESPA: PAIRS TRADING STRATEGY WITH COINTEGRATED STOCKS, A TRADING MODEL FOR HEDGE FUNDS IN BRAZIL Autor: EDUARDO GONZATTI GRABIN BABO DE OLIVEIRA
Nº do Conteudo: 22634
Catalogação: 13/03/2014 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: SENIOR PROJECT
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22634@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22634@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22634
Resumo:
There are Long and Short trading strategies, a type of pairs trade, that can be considered statistical arbitrage once there is as expectation of a quantitative model showing the existence of statistical mispricing between one or two of the pairs assets that are co-integrated in a mean reversal structure in the long run. This study intends to show this pairs trading model with co-integrated stocks and to infer if this model can be traded profitably in real market conditions, comparing its performance with the fixed income benchmark in Brazil.
| Descrição | Arquivo |
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