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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: PREDIÇÃO DO COMPORTAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO UTILIZANDO NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS Autor: HERALDO PIMENTA BORGES FILHO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
RUY LUIZ MILIDIU - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 25123
Catalogação: 27/08/2015 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25123@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25123@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.25123
Resumo:
Título: PREDIÇÃO DO COMPORTAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO UTILIZANDO NOTÍCIAS EM PORTUGUÊS Autor: HERALDO PIMENTA BORGES FILHO
Nº do Conteudo: 25123
Catalogação: 27/08/2015 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25123@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25123@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.25123
Resumo:
Um conjunto de teorias financeiras, tais como a hipótese do mercado
eficiente e a teoria do passeio aleatório, afirma ser impossível prever o
futuro do mercado de ações baseado na informação atualmente disponível.
Entretanto, pesquisas recentes têm provado o contrário ao constatar uma
relação entre o conteúdo de uma notícia corrente e o comportamento de um
ativo. Nosso objetivo é projetar e implementar um algoritmo de predição
que utiliza notícias jornalísticas sobre empresas de capital aberto para
prever o comportamento de ações na bolsa de valores. Utilizamos uma
abordagem baseada em aprendizado de máquina para a tarefa de predição
do comportamento de um ativo nas posições de alta, baixa ou neutra,
utilizando informações quantitativas e qualitativas, como notícias sobre o
mercado financeiro. Avaliamos o nosso sistema em um dataset com seis mil
notícias e nossos experimentos apresentam uma acurácia de 68.57 porcento para a
tarefa.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |