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Coleção Digital
Título: REMUNERAÇÃO DE GESTORES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO COEFICIENTES DE RISCO ATRELADOS À PERFORMANCE DOS FUNDOS Autor: BRENO CORREA DA SILVA GOULART
MATEUS PAIVA LAMAS LAMBRANHO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCO AURÉLIO FAGUNDES ALBERNAZ - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 34223
Catalogação: 21/06/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34223@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34223
Resumo:
Título: REMUNERAÇÃO DE GESTORES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO COEFICIENTES DE RISCO ATRELADOS À PERFORMANCE DOS FUNDOS Autor: BRENO CORREA DA SILVA GOULART
Nº do Conteudo: 34223
Catalogação: 21/06/2018 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=34223@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.34223
Resumo:
Os fundos de investimento são remunerados apenas pelo o quanto a sua performance supera o benchmark escolhido, por meio da taxa de performance. Essa remuneração não leva em consideração o risco tomado pelo gestor para obter aquela performance, equalizando a remuneração de gestores que tiveram diferentes volatilidades na carteira. Esse trabalho tem uma abordagem teórica sobre os fundos de investimentos e apresenta dois coeficientes, o Alpha de Jensen e o Índice de Sharpe, que podem ser usados para diferenciar a remuneração de gestores atrelando-a à performance do fundo. Na abordagem prática, sugerimos uma nova ponderação na remuneração dos gestores e avaliamos as maiores variações quando levamos em consideração os dois algoritmos.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |