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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: RISK ANALYSIS OF A PASSIVE MANAGEMENT STOCK FUND IN A MARKET SUBJECT TO FINANCIAL INSTABILITIES Autor: ERNESTO KAZUHIRO NOMI
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
TARA KESHAR NANDA BAIDYA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 4714
Catalogação: 25/03/2004 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4714
Resumo:
Título: RISK ANALYSIS OF A PASSIVE MANAGEMENT STOCK FUND IN A MARKET SUBJECT TO FINANCIAL INSTABILITIES Autor: ERNESTO KAZUHIRO NOMI
Nº do Conteudo: 4714
Catalogação: 25/03/2004 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4714@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4714
Resumo:
The dissertation is an analysis of the market risk that an
investor faces in a passive management stock fund linked
to the IBOVESPA, supposing that the Brazilian financial
market is subject to financial instabilities, which in
theory can make the returns to become distant from a
normal distribution. The risk is measured through the VaR
and ETL, the latter being accepted as a coherent risk
measure. The ETL is estimated through the VaR, which in
turn is estimated by two different methodologies: jump-
diffusion process and the supposition of normal
distributed returns. Through the methodology of jump-
diffusion, the market risk can be measured when the
returns distribution has fatter tails than the normal
distribution, as well as assimetry.
| Descrição | Arquivo |
| COVER, THANKS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY, LISTS, EPIGRAPH |
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| CHAPTER 1 |
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| CHAPTER 2 |
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| CHAPTER 3 |
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| CHAPTER 4 |
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| CHAPTER 5 |
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| CHAPTER 6 |
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| REFERENCES |
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