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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: AVALIANDO A DINÂMICA E O EQUILÍBRIO DO SPREAD BANCÁRIO NA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA ATRAVÉS DE UM MODELO DSGE ESTIMADO COM FRICÇÕES FINANCEIRAS, INFLAÇÃO TENDENCIAL E CRESCIMENTO ENDÓGENO Autor: FILIPE COUTINHO PEREIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
WALDYR DUTRA AREOSA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 57348
Catalogação: 08/02/2022 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57348@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57348@2
Resumo:
Título: AVALIANDO A DINÂMICA E O EQUILÍBRIO DO SPREAD BANCÁRIO NA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA ATRAVÉS DE UM MODELO DSGE ESTIMADO COM FRICÇÕES FINANCEIRAS, INFLAÇÃO TENDENCIAL E CRESCIMENTO ENDÓGENO Autor: FILIPE COUTINHO PEREIRA
Nº do Conteudo: 57348
Catalogação: 08/02/2022 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57348@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57348@2
Resumo:
O spread bancário no Brasil é notoriamente elevado em comparação a outros países no cenário internacional. Utilizamos um Modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral (DSGE) concebido por Lorena & Frago (2014) para estudar a experiência brasileira do spread bancário elevado. Mostramos a existência de uma região no espaço paramétrico do modelo onde o equilíbrio se dá em coexistência de spread financeiro e taxa de juros
neutra elevados, crescimento potencial baixo e certas disfuncionalidades do mercado financeiro. Por fim, confrontamos o DSGE proposto com os dados em uma estimação Bayesiana através do método de Monte Carlo Markov Chain (MCMC) buscando determinar a sua adequação para explicar os dados e identificar variáveis estruturais da economia brasileira levando em consideração a região do espaço paramétrico descrita.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |