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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: UMA ANÁLISE SOBRE O MODELO BINOMIAL DE PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES Autor: JOAO CORREA GUIMARAES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARIA DE NAZARETH MACIEL - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 8314
Catalogação: 15/05/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8314@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8314
Resumo:
Título: UMA ANÁLISE SOBRE O MODELO BINOMIAL DE PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES Autor: JOAO CORREA GUIMARAES
Nº do Conteudo: 8314
Catalogação: 15/05/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8314@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8314
Resumo:
O bjetivo deste trabalho será investigar a eficiência um
modelo alternativo ao modelo de precificação de Black &
Scholes: o modelo binomial. Tal modelo, como será visto,
não faz assunções acerca da distribuição estatísticas do
comportamento dos preços do ativo objeto, levando assim a
resultados que independem da realidade destas hipóteses. O
trabalho está assim organizado: os dois capítulos seguintes
à esta introdução dedicam-se a explicação dos dois modelos;
o quarto capítulo cita como é o contrato de opções de
compra da Telemar negociado diariamente na Bolsa de Valores
de São Paulo; o quinto capítulo explora, hipoteticamente,
os padrões da diferença nos preços obtidos através dos dois
modelos em função do número de passos do modelo binomial;
finalmente, o sexto capítulo explora a eficiência dos dois
modelos para opções de compra da Telemar, escolhidas por
terem a maior liquidez entre os contratos de opções
negociados na Bovespa. Obviamente, o sétimo capítulo traz a
conclusão do trabalho.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |