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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ASSET PRICES AND THE BRAZILIAN MONETARY POLICY IMPLEMENTATION: AN EMPIRICAL ANALYSIS Autor: JULIA CORDOVA KLEIN
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
AFONSO SANTANNA BEVILACQUA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 10559
Catalogação: 13/09/2007 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10559@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10559@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10559
Resumo:
Título: ASSET PRICES AND THE BRAZILIAN MONETARY POLICY IMPLEMENTATION: AN EMPIRICAL ANALYSIS Autor: JULIA CORDOVA KLEIN
Nº do Conteudo: 10559
Catalogação: 13/09/2007 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10559@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10559@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10559
Resumo:
During the past two decades, world's economies have been
characterized by
stability on inflation and product levels. However,
increases in financial instability are
becoming a reason for concern to central banks. In this
sense, the aim of this study is to
analyze empirically possible relations between the
Brazilian monetary policy and
changes on asset prices, specifically the nominal exchange
rate and the Bovespa index.
The results for the sample between January, 2000 and
January, 2006 suggest that the
non-linear model, based on a Threshold Autoregressive
model, fits better into Brazilian
data than the linear model and find evidence that changes
on nominal exchange rates
and movements on Selic rate are associated during
difficult times of the Brazilian
economy, which are related to higher financial volatility.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT AND SUMMARY | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
CHAPTER 6 | |
REFERENCES AND APPENDICES |