XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: A TAXA DE RETORNO DE AÇÕES EXPLICADA POR MÚLTIPLOS FUNDAMENTALISTAS Autor: MARCELO TOEWS ROMERO SILVA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
DIMITRI MELO RODRIGUES MARTINS - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 17181
Catalogação: 01/04/2011 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=17181@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.17181
Resumo:
Título: A TAXA DE RETORNO DE AÇÕES EXPLICADA POR MÚLTIPLOS FUNDAMENTALISTAS Autor: MARCELO TOEWS ROMERO SILVA
Nº do Conteudo: 17181
Catalogação: 01/04/2011 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=17181@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.17181
Resumo:
O conceito de risco em finanças é definido de forma genial por Damodaran
(2002), ao fazer um paralelo com o símbolo chinês para a palavra risco, que é
composto pelas palavras perigo e oportunidade. Em termos práticos, ele quis
exemplificar a idéia de que investimentos que prometem uma elevada taxa de retorno
ao investidor são também aqueles que oferecem maior risco de perda.
Foi tendo em vista essa relação antagônica, que modelos foram formulados
com o intuito de explicar a expectativa de rentabilidade de um ativo com base no
risco inerente ao mesmo. Dentre os mais conhecidos estão os modelos CAPM
(Capital Asset Pricing Model) e o APM (Arbitrage Pricing Model). Os dois modelos
relacionam linearmente e positivamente o beta1 do ativo com seu retorno esperado.
Segundo a teoria, o beta (ou os betas, no caso do APM) seria a única variável
explicativa para os diferentes retornos esperados para diferentes ativos pertencentes a
um mesmo mercado.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |