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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: ANÁLISE DE DESEMPENHO DE FUNDOS COMPORTAMENTAIS Autor: ROBSON COSTA REIS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CABUS KLOTZLE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 25836
Catalogação: 24/02/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25836@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25836@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.25836
Resumo:
Título: ANÁLISE DE DESEMPENHO DE FUNDOS COMPORTAMENTAIS Autor: ROBSON COSTA REIS
Nº do Conteudo: 25836
Catalogação: 24/02/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25836@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25836@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.25836
Resumo:
Este trabalho analisou o desempenho de 31 fundos mútuos comportamentais atuantes nos EUA, Europa e Japão descritos em Santoni e Kelshiker (2010). Foram observados os desempenhos dos fundos e seus respectivos Benchmarks em quatro indicadores: Índice de Sharpe, Índice de Sortino, Medida Ômega e Medida de Desempenho Comportamental. O horizonte da análise foi de 10 anos (jan/04 a dez/14) dividido em intervalos de 6, 12, 36, 60 e 120 meses. A partir da consolidação dos indicadores os fundos foram ranqueados e classificados em três faixas de desempenho: superior, intermediário e inferior. No intervalo de 120 meses não houve, na média geral, diferença de desempenho significativa (a 5 por cento) entre os fundos e os Benchmarks. A análise por intervalos indicou que o desempenho dos fundos em relação aos Benchmarks piora conforme aumenta o prazo de aplicação. Nos intervalos mais curtos (6 e 12 meses) não houve, na média, diferença de desempenho significativa enquanto nos prazos mais longos (36 e 60 meses) o desempenho médio dos fundos foi significativamente inferior aos Benchmarks. Na média de todos os intervalos o desempenho médio dos fundos foi significativamente inferior aos Benchmarks. Dentre os indicadores utilizados, o índice de Sortino foi o que apresentou maior correlação com o desempenho geral dos fundos.
Descrição | Arquivo |
NA ÍNTEGRA |