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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO COM ENFOQUE NA MEDIDA ÔMEGA Autor: RAFAEL RODITI LACHTER
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CABUS KLOTZLE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 28522
Catalogação: 23/12/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28522@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28522@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.28522
Resumo:
Título: AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO COM ENFOQUE NA MEDIDA ÔMEGA Autor: RAFAEL RODITI LACHTER
Nº do Conteudo: 28522
Catalogação: 23/12/2016 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28522@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28522@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.28522
Resumo:
A gama disponível no mercado financeiro para aplicações em fundos de investimento é vasta. Com isso, para que o investidor saiba onde está aplicando, e qual risco está tomando, várias medidas de performance foram propostas. A principal medida utilizada para avaliar o desempenho dos fundos é o Índice de Sharpe. Contudo, essa medida necessita da hipótese de que as distribuições dos retornos sejam normais. Para suprir essa lacuna, Keating e Shadwick (2002), propuseram uma nova medida denominada Ômega, onde procura reconhecer todos os momentos da distribuição de retorno, não inserindo premissas. O principal objetivo deste trabalho é analisar a eficiência da Medida Ômega, no que tange o risco/retorno dos fundos, comparando-a com o Índice de Sharpe.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
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