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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: PREDICAO E PRESCRICAO DE PORTFOLIO FINANCEIRO UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA E OTIMIZAÇÃO DE PORTFOLIO Autor: FLAVIO SERGIO DA SILVA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
HELIO CORTES VIEIRA LOPES - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 57791
Catalogação: 10/03/2022 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57791@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.57791
Resumo:
Título: PREDICAO E PRESCRICAO DE PORTFOLIO FINANCEIRO UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA E OTIMIZAÇÃO DE PORTFOLIO Autor: FLAVIO SERGIO DA SILVA
Nº do Conteudo: 57791
Catalogação: 10/03/2022 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57791@1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.57791
Resumo:
Esta pesquisa propõe um modelo híbrido, para a predição e prescrição de carteira de títulos financeiros, baseados em Aprendizado de Máquina e Otimização de Portfólio, utilizando respectivamente os modelos Tabnet e Markowitz. A partir do Tabnet é possível identificar quais features mais influenciaram no modelo de predição, e o Markowitz é utilizado para reduzir o risco da carteira. Eu realizo simulações a partir da combinação de várias configurações dos modelos, e sinalizo qual foi o cenário com menor erro médio. Ao final, eu reexecuto o modelo utilizando o melhor cenário e prescrevo (proponho) a configuração (pesos) ideal da carteira.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
