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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: GESTÃO QUANTITATIVA VERSUS DISCRICIONÁRIA EM FUNDOS DE AÇÃO Autor: MARCIO RODRIGUES BARBOSA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
GRAZIELA XAVIER FORTUNATO - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 62207
Catalogação: 14/04/2023 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=62207@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=62207@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.62207
Resumo:
Título: GESTÃO QUANTITATIVA VERSUS DISCRICIONÁRIA EM FUNDOS DE AÇÃO Autor: MARCIO RODRIGUES BARBOSA
Nº do Conteudo: 62207
Catalogação: 14/04/2023 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=62207@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=62207@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.62207
Resumo:
O objetivo deste trabalho é investigar se a gestão quantitativa de fundos de ação no Brasil gerou resultados superiores ao mercado e aos fundos de gestão discricionária. Para isso, foram analisadas as performances e as carteiras de três fundos quantitativos, que utilizam o Factor Investing como estratégia, três fundos de gestão discricionária e o ETF BOVA11, escolhido para representar o mercado. Os fundos quantitativos tiveram os maiores retornos, melhores Índices Sharpe e geraram Alfa de Jensen, enquanto apenas um fundo discricionário gerou Alfa, indicando uma superioridade de performance para os fundos quantitativos. A janela de análise contempla o período de 2 de janeiro de 2017 até 30 de dezembro de 2021.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
